No es dificil, solo debes instalar una distro de linux como server, luego instalar el openvpn y lo hechas a correr. Eso es si estas dispuesto a tener un computador encendido siempre, o al menos en el día cuando quieras usar internet desde tu celu si no estas en casa por ejemplo. Yo lo instale en un notebook viejito y corre bien decente, cero caídad y lo mejor es que la conexión no es compartida y siempre tendras buena velocidad. También esta la opción de comprar un VPS, el cual es un servidor virtual, pero eso ya es requiere $ (si quieres vender cuentas vpn por ejemplo)....pero hay varias opciones de navegar gratis sin gastar un peso...yo recién encontre otro método y a buena velocidad y esta en la web a libre disposición.
Saludos!